CCI là gì? Đặc điểm, cách tính và cách sử dụng chỉ báo này

Tổng quan về chỉ báo CCI

CCI là gì?

CCI (Commodity Channel Index) là một loại chỉ báo phân tích kỹ thuật được phát minh bởi Donald Lambert vào năm 1980. Ban đầu, CCI chỉ được dùng để phân tích thị trường hàng hóa, nhưng đến nay CCI đã được sử dụng rộng rãi ở các lĩnh vực tài chính khác nhau trong đó có thị trường tiền mã hóa. CCI được các trader dùng để xác định xu hướng giá của các loại tiền mã hóa là đang tăng hay giảm, tương tự với chỉ báo Momentum.

Ý nghĩa của chỉ báo CCI

CCI dùng để theo dõi xu hướng của các loại tiền mã hóa và xác định dấu hiệu đảo chiều. Từ đó, nhà đầu tư sẽ đưa ra quyết định đóng lệnh hoặc mở lệnh theo xu hướng mới.

Ngoài ra, các trader có thể sử dụng CCI để đo lường nhu cầu mua/bán của các loại tiền mã hóa nhờ vào tín hiệu quá mua (Overbought) và quá bán (Oversold).

Đặc điểm của chỉ báo CCI

Chỉ báo CCI thường dao động trong khoảng từ -100 đến 100: Trong trường hợp giá của một đồng tiền mã hóa đang ổn định, chỉ báo CCI chủ yếu di chuyển quanh trục 0. Điều này thể hiện được nhu cầu mua/bán đang cân bằng nhau. Khi đó, giá của đồng tiền này di chuyển trong xu hướng sideway.

Trường hợp giá di chuyển trong khoảng từ 0 đến 100: Đây là tín hiệu cho thấy giá của một đồng tiền mã hóa đang trong xu hướng tăng. Điều này thể hiện được nhu cầu mua đang tăng cao.

Trường hợp giá di chuyển trong khoảng từ -100 đến 0: Đây là tín hiệu cho thấy giá của một đồng tiền mã hóa đang di chuyển trong xu hướng giảm. Điều này thể hiện được nhu cầu bán đang tăng cao.

Nếu CCI vượt quá phạm vi -100 và 100 thì sẽ sẽ có 2 trường hợp sau:

Trường hợp 1: CCI đóng vai trò là chỉ báo chậm được dùng để phân tích các dữ liệu trong quá khứ:

• Nếu CCI vượt mức 100: Đây là tín hiệu cho thấy nhu cầu mua tăng cao, giá của một đồng tiền mã hóa sẽ tiếp tục tăng trong thời gian sắp tới
• Nếu CCI vượt mức -100: Đây là tín hiệu cho thấy nhu cầu bán tăng cao, giá của một đồng tiền mã hóa sẽ tiếp tục giảm trong thời gian sắp tới

Trường hợp 2: CCI đóng vai trò là chỉ báo nhanh dùng để dự báo các dữ liệu trong tương lai:

• Nếu CCI vượt mức 100: Giá của một đồng tiền mã hóa đã tăng quá mạnh và có thể sẽ điều chỉnh giảm trong thời gian sắp tới, khi đó đồng tiền này đang trong tình trạng quá mua (Overbought)
• Nếu CCI vượt mức -100: Giá của một đồng tiền mã hóa đã giảm mạnh và có thể sẽ đảo chiều sang tăng trong thời gian sắp tới, khi đó đồng tiền này đang trong tình trạng quá bán (Oversold)

Công thức tính CCI

CCI có ông thức tính như sau:

Trong đó:

• AP (Average Price) là mức giá trung bình của tài sản tiền mã hóa được tính như sau:

AP = (Mức giá cao nhất + mức giá thấp nhất + mức giá đóng cửa)/3

• MA (Moving Average) là trung bình động của giá được tính theo công thức:

MA = (Giá đóng cửa 1 + giá đóng cửa 2 + giá đóng cửa 3 +…+ giá đóng cửa n)/n

• MD (Moving Deviation) là độ lệch chuẩn tuyệt đối của MA tính như sau:

MD = [(MA – AP1) + (MA – AP2) + …+ (MA – APn)]/n

• 0,015 là hằng số được sử dụng để điều chỉnh các giá trị của CCI để giữ chỉ báo này nằm trong khoảng -100 đến 100

Hướng dẫn giao dịch với chỉ báo CCI hiệu quả

Nguyên tắc giao dịch với CCI như sau:

Trường hợp 1: Khi chỉ báo CCI tăng vượt lên trên mức 100 cho thấy thị trường đang có xu hướng tăng, lúc này các nhà đầu tư có thể đặt lệnh Long. Điểm Stop Loss đặt tại mức giá đóng cửa của cây nến trước đó và nhà đầu tư chốt lời sau khi CCI giảm xuống thấp hơn mức 100.

Trường hợp 2: Ngược lại, khi chỉ báo CCI giảm xuống dưới -100 cho thấy thị trường có thể xảy ra xu hướng giảm và các nhà đầu tư nên mở lệnh Short. Điểm Stop Loss đặt trên mức giá mở cửa của cây nến trước đó và nhà đầu tư chốt lời sau khi CCI tăng trở lại mức -100.

Một số lưu ý khi sử dụng CCI

Khi chỉ báo CCI di chuyển vào vùng quá mua hoặc quá bán, các trader nên cân nhắc 3 yếu tố sau trước khi xác nhận xu hướng đảo chiều của giá:

• Thứ nhất, nhà đầu tư cần xem xét có tín hiệu đảo chiều từ các công cụ hay chỉ báo phân tích kỹ thuật khác không, ví dụ như mô hình nến, MACD, RSI…
• Thứ hai, nhà đầu tư cần kiểm tra xem mức giá hiện tại của một đồng tiền mã hóa có đang chạm ngưỡng kháng cự hoặc hỗ trợ hay không
• Thứ ba, nhà đầu tư cần xem xét giá và CCI hoặc chỉ báo phân tích kỹ thuật khác có xảy ra phân kỳ không. Nếu có tín hiệu phân kỳ thì khả năng giá của đồng tiền này có thể sẽ đảo chiều trong phiên giao dịch kế tiếp

Tổng kết

Như vậy, Coinvn vừa cung cấp cho bạn đọc toàn bộ thông tin về chỉ báo CCI cũng như cách thức giao dịch hiệu quả và ý nghĩa của nó. Đây là một trong những chỉ báo phân tích kỹ thuật dễ sử dụng và có độ tin cậy cao trong xu hướng giá đang sideway. Để đảm bảo an toàn, nhà đầu tư nên kết hợp CCI với những mô hình nến Nhật hay chỉ báo phân tích kỹ thuật khác và luôn đặt Stop Loss nhằm hạn chế rủi ro thua lỗ khi giao dịch.