Hướng dẫn sử dụng đường trung bình động MA, EMA trong giao dịch

Đường trung bình động chắc hẳn là chỉ báo không còn xa lạ gì với các nhà giao dịch. Tuy nhiên, sử dụng đường trung bình động MA, EMA  như thế nào sao cho vừa đơn giản lại vừa hiệu quả thì không phải ai cũng thành thạo. Bài viết hôm nay của Coinvn sẽ là bản hướng dẫn chi tiết cho những người mới bắt đầu đây!

Đường trung bình động MA, EMA là gì?

Khái niệm đường trung bình động MA

MA là viết tắt của cụm từ tiếng Anh: Moving Average có nghĩa đường trung bình động. Nó được hiểu là trung bình cộng của chuỗi giá trong một khoảng thời gian nhất định.

Có 3 loại đường trung bình động phổ biến, bao gồm:

• SMA (Simple Moving Average): Là đường trung bình động đơn giản  được tính bằng trung bình cộng các mức giá đóng cửa trong một khoảng thời gian giao dịch nhất định.
• EMA (Exponential Moving Average): Là đường trung bình lũy thừa được tính bằng công thức hàm mũ, trong đó đặt nặng các biến động giá gần nhất. Đây sẽ là loại mà chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn ở bài viết ngày hôm nay.
• WMA (Weighted Moving Average): Là đường trung bình tỉ trọng tuyến tính, nó sẽ chú trọng các tham số có tần suất xuất hiện cao nhất. Nghĩa là đường trung bình trọng số WMA sẽ đặt nặng các bước giá có khối lượng giao dịch lớn, quan tâm đến yếu tố chất lượng của dòng tiền.

Lịch sử hình thành của đường trung bình động

Đường trung bình động được áp dụng lần đầu tiên vào năm 1960 trong định luật Granville được phát minh bởi Joseph E.Granville – phóng viên công ty truyền thông phố Wall. Ông là một cây bút chuyên viết về tài chính cũng như một diễn giả cho các buổi hội thảo đầu tư nổi tiếng, một thiên tài phân tích kỹ thuật. 

Năm 1976, Joseph phát hành cuốn sách  “New Strategy of Daily Stock Market Timing for Maximum Profit” có phân tích về đường trung bình động trong 200 ngày. Đường trung bình động 200 ngày được cho là là chỉ số đáng tin cậy và có lợi nhất về hướng đi của thị trường.

Cho đến ngày nay, đường trung bình động đã trở thành một chỉ báo phổ biến và được các trader thường xuyên sử dụng trong phân tích kỹ thuật.

Cơ chế hoạt động của đường trung bình động EMA

EMA là công cụ theo sau xu hướng tốt hơn vì nó có trọng số cao hơn cho các dữ liệu mới nhất và có những thay đổi nhanh hơn so với đường SMA. Độ dốc của EMA tăng lên phản ánh tâm trạng lạc quan và giảm xuống thể hiện tâm trạng bi quan. Giống như tất cả các đường trung bình động, chỉ báo kỹ thuật này được sử dụng để tạo ra các tín hiệu mua và bán dựa trên sự giao nhau và phân kỳ từ mức trung bình trong lịch sử. Các nhà giao dịch thường sử dụng một số độ dài EMA khác nhau, chẳng hạn như đường trung bình động 10 ngày, 50 ngày và 200 ngày.

Công thức tính đường trung bình động EMA

EMA [today] = (Price [today] x K) + (EMA [yesterday] x (1 – K).

Trong đó:

• K = 2 ÷(N + 1).
• N = chu kỳ của EMA (VD: 5 ngày, 10 ngày hoặc 10 giờ, 20 giờ…).
• Price [today] = Giá đóng cửa của nến hiện tại.
• EMA [yesterday] = Giá trị EMA của nến trước đó
• EMA [today] = Giá trị EMA của nến hiện tại

Có thể thấy rằng việc tính toán EMA cho một thời điểm nhất định yêu cầu phải thực hiện các phép tính trước, để biết các EMA cho các khoảng thời gian trước đó. Việc chọn giá trị đầu tiên tính toán EMA được xử lý theo một trong hai cách sau:

• Cách thứ nhất: Bạn có thể bắt đầu bằng cách tạo trung bình đơn giản của số cố định đầu tiên (N) và sử dụng giá trị đó để tính toán EMA.
• Cách thứ hai: Bạn có thể sử dụng điểm dữ liệu đầu tiên (thường là giá đóng) làm giá trị đầu tiên và sau đó tính toán EMA từ thời điểm đó trở đi.

Đường trung bình động EMA cung cấp những tín hiệu gì?

Xu hướng thị trường

• Khi thị trường có xu hướng tăng giá (uptrend) giá sẽ nằm trên các đường EMA.
• Khi thị trường có xu hướng giảm giá (downtrend) giá sẽ nằm dưới các đường EMA.

Tín hiệu mua/bán

• Tín hiệu mua nếu đường giá nằm trên EMA ở mỗi khung thời gian thì xác nhận cho xu hướng tăng đối với EMA đó trong khung thời gian đó.
• Tín hiệu bán nếu đường giá nằm dưới EMA ở từng khung thời gian thì xác nhận cho xu hướng giảm đối với EMA đó trong khung thời gian đó.

Tín hiệu hỗ trợ kháng cự

• Nếu giá và chỉ báo EMA cắt nhau ở phía trên đường EMA thì nó đứng ở vai trò hỗ trợ.
• Nếu giá và chỉ báo EMA cắt nhau ở phía dưới đường EMA thì lúc này nó vai trò mức kháng cự

Hướng dẫn sử dụng đường EMA trong giao dịch

Vận dụng EMA vào phân tích kỹ thuật để xây dựng phương pháp giao dịch hiệu quả không hề khó như bạn nghĩ. Dưới đây là một số gợi ý của Coinvn:

Chiến lược giao dịch đơn giản với EMA5 và EMA8

Nếu EMA 5 vượt lên trên EMA 8 thì đó là dấu hiệu sự bắt đầu của một xu hướng tăng. Và ngược lại, nếu EMA 5 cắt xuống EMA 8 thì đó là dấu hiệu của xu hướng giảm. Các tín hiệu giao dịch sẽ được thực hiện sau khi sự giao cắt 2 dường EMA xảy ra. Cách thức vào lệnh như sau:

• Đối với lệnh mua: Chúng ta đợi EMA 5 vượt lên EMA 8 để xác nhận xu hướng tăng. Sau đó mở vị thế mua ở giá đóng cửa của nến sau khi xác nhận 2 đường EMA đã cắt nhau. Đặt điểm dừng lỗ bên dưới giá thấp nhất của nến đó.
• Đối với lệnh bán: Chúng ta đợi EMA 5 vượt xuống EMA 8 để xác nhận xu hướng giảm. Sau đó mở vị thế bán ở giá đóng cửa của nến sau khi xác nhận 2 đường EMA đã cắt nhau. Đặt điểm dừng lỗ bên trên giá cao nhất của nến đó.

Chiến lược giao dịch với 3 đường EMA10, EMA25 và EMA50

Đối với chiến lược này, bạn có thể chọn khung thời gian bất kỳ nhưng tốt nhất nên sử dụng từ M15 trở lên. Quy tắc vào lệnh như sau:

Đối với lệnh mua:

• Sau khi EMA 10 cắt EMA 50 từ dưới lên, hãy tìm nến có giá cao nhất thấp hơn nến trước đó. Đó chính là tín hiệu mua lên.
• Đặt lệnh Buy Stop cách 2-5 pip phía trên mức giá cao nhất của nến tín hiệu.
• Nếu nến tiếp theo phá vỡ mức giá cao nhất của nến trước đó, lệnh Buy Stop sẽ được kích hoạt. Nhưng nếu không, hãy tiếp tục di chuyển lệnh Buy Stop lên trên bất kì nến nào có giá cao nhất thấp hơn nến trước đó cho đến khi mức giá cao nhất của nến này bị phá vỡ và điểm vào lệnh sẽ được kích hoạt.
• Đặt điểm dừng lỗ cách 2 – 5 pip bên dưới giá thấp nhất của nến tín hiệu. Tuy nhiên, nếu có một đáy hoặc ngưỡng hỗ trợ ở gần đó thì tốt nhất bạn cũng nên sử dụng vùng đó để đặt điểm dừng lỗ.

Đối với lệnh bán:

• Sau khi EMA 10 cắt EMA 50 từ trên xuống, bạn hãy tìm nến có giá thấp nhất cao hơn nến trước đó. Đó chính là tín hiệu bán.
• Đặt lệnh Sell Stop cách 2-5 pip phía dưới mức giá thấp nhất của nến tín hiệu.
• Nếu nến tiếp theo phá vỡ mức giá thấp nhất của nến trước đó, lệnh Sell Stop của chúng ta sẽ được kích hoạt. Nhưng nếu không, hãy tiếp tục di chuyển lệnh Sell Stop xuống bất kì nến nào có giá thấp nhất thấp hơn nến trước đó cho đến khi mức giá thấp nhất của nến này bị phá vỡ và điểm vào lệnh sẽ được kích hoạt.
• Cũng đặt điểm dừng lỗ cách 2 – 5 pip bên trên giá cao nhất của nến tín hiệu. Tuy nhiên, nếu có một đỉnh hoặc ngưỡng kháng cự ở gần đó thì tốt nhất bạn cũng nên sử dụng vùng đó để đặt điểm dừng lỗ.

Những lưu ý khi sử dụng đường EMA

• Đường EMA càng có chu kỳ thấp thì sẽ càng dễ bị phá vỡ nhưng chúng sẽ bám sát đường giá hơn so với EMA có chu kỳ dài. Đây có thể là con dao hai lưỡi, bởi nó có thể giúp bạn xác định xu hướng sớm hơn so với SMA. Nhưng đường EMA có thể sẽ trải qua nhiều thay đổi ngắn hạn hơn so với đường SMA tương ứng.
• Khi giá tiến quá xa đường EMA thì phải chờ giá điều chỉnh về lại gần EMA mới tiền hành giao dịch.
• EMA luôn có độ trễ, SMA hữu dụng trong 1 thị trường Sideway, EMA hữu dụng trong thị trường có xu hướng rõ ràng.

Tổng kết

Sở dĩ EMA được sử dụng nhiều hơn là vì EMA tập trung vào dữ liệu hiện tại và nhạy với biến động hiện tại của thị trường hơn. Mà trong giao dịch, người ta chú trọng vào những gì đang xảy ra trong hiện tại hơn, các dữ liệu quá khứ (lịch sử) chỉ là một yếu tố tham khảo thêm mà thôi.

Việc sử dụng đường trung bình động MA hay cụ thể hơn là EMA như thế nào là tùy vào chiến lược giao dịch của mỗi Trader. Đây sẽ là một công cụ hiệu quả nếu bạn biết tận dụng chúng trong quá trình tạo ra hệ thống giao dịch của riêng mình. Chúc các bạn thành công.