Xây dựng hệ thống giao dịch cho bản thân

Bài viết dưới đây sẽ cung cấp những gì cần thiết nhất để xây dựng một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh, để nhà đầu tư quyết định chính xác những gì mình muốn trong kế hoạch giao dịch cá nhân của mình. Xây dựng kế hoạch giao dịch cũng giống như xây dựng nhà để ở, tốt nhất là thiết kế của chúng phải phù hợp với nhu cầu của người dùng.

Các hệ thống giao dịch tốt nhất luôn được tạo ra bởi chính người dùng nó. Trước khi bắt đầu vào việc xây dựng, hãy trung thực với chính mình. Chỉ có nhà giao dịch mới biết mình cần làm những gì để giúp cho mình cảm thấy thoải mái và công việc của mình được hiệu quả nhất. Hãy tự đặt ra cho mình những câu hỏi sau đây:

• Nhà giao dịch thích theo dõi mọi biến động của thị trường, hay sẽ lựa chọn giao dịch dài hạn?
• Nhà giao dịch muốn dành bao nhiêu thời gian mỗi ngày cho việc phát triển chiến lược cho ngày mai?
• Nhà giao dịch có thể chịu thiệt hại mất bao nhiêu vốn trong trường hợp các quyết định giao dịch kém hiệu quả?
• Nhà giao dịch có thể chịu được sự căng thẳng của giao dịch trong thời gian ngắn, hay sẽ thoải mái hơn khi lùi lại và quan sát thị trường từ xa?
• Nếu nhà giao dịch muốn giao dịch trong khung thời gian ngắn, liệu khung thời gian đó có làm tăng công việc tại thời điểm đó, hay sự xung đột có thể ảnh hướng xấu đối với giao dịch?

Vì sao cần phải xây dựng một hệ thống giao dịch

Hệ thống giao dịch chỉ có thể thành công nếu được tuân theo sự quyết tâm và nhất quán. Bên cạnh đó, để làm được điều này, nhà giao dịch cần cảm thấy thoải mái và tự tin vào hệ thống của mình. Không có sự tự tin, sẽ không có sự nhất quán. Quá trình xây dựng và thử nghiệm hệ thống giao dịch của riêng mình sẽ giúp đạt được mức độ tự tin cần thiết, trước khi thực sự tiến hành giao dịch đầu tiên.

Tạo hệ thống giao dịch của riêng mình không chỉ giúp phát triển các yếu tố quan trọng cho niềm tin, mà còn cho phép nhà giao dịch tùy chỉnh nó để thực hiện các nhu cầu cá nhân của riêng mình. Để có kết quả tốt nhất, mỗi hệ thống phải được thiết kế để đáp ứng tính cách và nhu cầu của nhà giao dịch áp dụng nó. Một nhà giao dịch đang phát triển phương thức giao dịch của riêng mình nên làm quen với tốc độ giao dịch, cũng như bản chất của rủi ro vốn có trong các thao tác hay hoạt động cần thực hiện.

Trong trường hợp này, người giao dịch có thể theo dõi hệ thống trong tình huống nguy cấp. Nếu hai nhà giao dịch sử dụng cùng một hệ thống và nó thuộc về một nhóm các hệ thống phải đối mặt với thua lỗ thường xuyên, một trong hai nhà giao dịch có thể chịu lỗ và tiếp tục giao dịch, trong khi người kia có thể mất niềm tin và thoát khỏi cuộc chơi. Một nhà giao dịch sẽ là người chiến thắng, người còn lại thì thất bại. Nhà giao dịch thành công sẽ cho rằng đó là một hệ thống tuyệt vời, còn người kia cho rằng ứng dụng của hệ thống này là một sai lầm. Và cả hai đều đúng theo đánh giá của họ.

Như chúng ta đã thấy, do trên thực tế, giao dịch trên thị trường là một công việc rất riêng tư, hệ thống tốt nhất cho nhà giao dịch này có thể sẽ hoàn toàn không phù hợp với người khác. Có vô số yếu tố của hệ thống giao dịch, trong đó có sở thích cá nhân. Ví dụ với một số nhà giao dịch cảm thấy không an toàn, ngại rủi ro, họ có thể sẽ thích thiết kế một hệ thống chỉ mua sau khi giảm và bán sau khi giá đi ngang. Một số nhà giao dịch sẽ yêu cầu cần phải có sự tập trung cao độ với hệ thống của họ, vì họ mong muốn hành động liên tục trên thị trường. Trong khi đó, có những người khác sẽ thích việc lặng lẽ, cẩn thận tham gia thị trường chỉ khi có cơ hội gần như hoàn hảo.

Chi phí cho lợi ích

Hệ thống giao dịch xây dựng bao gồm các giải pháp liên tiếp được kết nối với nhau, mỗi giải pháp đều có cả ưu điểm và nhược điểm của nó.

Bí quyết để thành công cuối cùng sẽ phụ thuộc vào khả năng của nhà giao dịch trong việc lựa chọn chính xác quy trình sẽ mang lại kết quả mong muốn với chi phí tối thiểu, trong khi vẫn phối hợp được với các nhu cầu cá nhân của họ về các đặc điểm của hệ thống. 

Để thành công, với tư cách là người tạo ra các hệ thống, chúng ta cần nắm vững hai thành phần xây dựng của chúng: Định nghĩa chính xác các vấn đề ở từng giai đoạn thị trường và lựa chọn các giải pháp phù hợp nhất trong số nhiều giải pháp có sẵn cho giai đoạn đó. Vì có nhiều giải pháp cho từng vấn đề, chúng ta phải lựa chọn tùy chọn thoải mái nhất về sở thích cá nhân cũng như mục tiêu của hệ thống hỗ trợ cho quyết định. Có một số giải pháp hoàn toàn khả thi, đòi hỏi bản thân phải chấp nhận một cái giá hợp lý. Như đã nhấn mạnh ở trên, trước hết nhà giao dịch cần xác định vấn đề nằm ở đâu.

Sau đây là cách xây dựng một hệ thống giao dịch đơn giản để các nhà giao dịch có thể nắm bắt. Hy vọng rằng phương pháp đã đơn giản hóa này có thể giúp mọi người phát triển hệ thống từng bước, thông qua việc tạo ra một hệ thống giao dịch khả thi và có lợi nhuận, mà nhà giao dịch có thể làm theo và tin tưởng.

Các bước xây dựng một hệ thống giao dịch

Xác định xu hướng

Cần xác định xu hướng

Bất cứ khi nào sử dụng từ “xu hướng”, nó phải được gắn liền với khái niệm khoảng thời gian. Chúng ta đang tìm kiếm các xu hướng kéo dài ba đến bốn tháng hoặc lâu hơn, vì vậy chúng ta sử dụng các phương pháp kỹ thuật cơ bản có thể dựa trên các khoảng thời gian hàng ngày, hàng tuần hoặc thậm chí hàng tháng. Hãy nhớ rằng tại thời điểm này, chúng ta không sử dụng nghiên cứu để tìm điểm vào lệnh. Khi ta đã thiết lập hướng của thị trường, thì mới bắt đầu làm việc ấy.

Bây giờ ta chỉ quan tâm đến một câu hỏi đơn giản nhưng rất quan trọng: Liệu thị trường đang di chuyển đi lên, đi xuống hay đi ngang. Có nhiều chỉ số kỹ thuật đơn giản, và thậm chí cơ bản hơn, chẳng hạn như phân tích cung/cầu có thể giúp ta xác định hướng đi của xu hướng. Tuy nhiên, việc phân tích cơ bản, cùng với nhiều chủ đề thảo luận khác nằm ngoài ranh giới của bài viết này.

Những công cụ xác định xu hướng

Hãy xem xét một vài phương pháp kỹ thuật phổ biến có thể được sử dụng để giải quyết vấn đề xác định hướng đi của thị trường. Đường MA (Moving Average) luôn cho kết quả tốt nhất trong vấn đề này. 

Ngoài tất cả các loại MA, các chỉ báo xu hướng khác có thể xem xét như là: trendline, hồi quy tuyến tính, SAR… Cũng giống như các đường MA, nhiều trong số các chỉ số này không xác định thị trường sideway.

Thay vì cố gắng phát triển một chỉ báo kỹ thuật rất phức tạp để làm mọi thứ trong hệ thống của mình, ta có thể phân chia việc xây dựng hệ thống thành các yếu tố chức năng, sau đó chọn một phương tiện kỹ thuật đơn giản nhưng hiệu quả cho từng chức năng. Bây giờ hãy giả sử rằng chúng ta đang sử dụng hai chỉ báo xu hướng và khi chúng nhất quán theo hướng, thì chúng ta sẽ tìm thấy một xu hướng theo hướng này. Và khi chúng không đồng thuận, ta sẽ cho rằng giá sẽ đi ngang.

Khi ta đã thiết lập hướng của từng thị trường, thì việc vào lệnh sẽ tùy thuộc vào hướng của xu hướng. Nếu hướng đi lên, thì ta cần áp dụng chiến lược chỉ mua, miễn là xu hướng không thay đổi. Nếu xu hướng giảm, ta sẽ sử dụng chiến lược để bán. Khi thị trường đi ngang, ta chỉ có một sự lựa chọn: Hoặc là tránh xa không mua bán, hoặc sử dụng chiến lược mua ngay đáy và bán ngay đỉnh, đáy và đỉnh chính là hai biên dao động khi thị trường đi ngang. Chiến lược thứ hai thì không được khuyến nghị vì rất rủi ro.

Bây giờ việc xác định xu hướng đã xong, chúng ta sang vấn đề tiếp theo là thời điểm vào lệnh.

Thời điểm vào lệnh

Thời điểm vào lệnh không hề đơn giản

Hầu hết các nhà giao dịch không thể hiểu được sự phức tạp của việc xây dựng một hệ thống, và chỉ cố gắng tìm ra chỉ báo Chén Thánh có thể làm tốt mọi thứ. Những người giao dịch như vậy sẵn sàng tin rằng một chỉ số hoàn hảo sẽ xác định tất cả các xu hướng, chọn điểm vào lệnh và thậm chí báo luôn điểm thoát lệnh.

Thực tế cho thấy sự phụ thuộc vào một chỉ báo duy nhất để tạo ra một loạt tín hiệu chắc chắn sẽ bị thất bại, bởi vì khi bản chất của bất kỳ yếu tố nào của hệ thống thay đổi, hệ thống sẽ thất bại. Tốt hơn nếu tách ra và kiểm tra từng vấn đề, sau đó cẩn thận chọn các chỉ báo thích hợp cho từng nhiệm vụ cụ thể. Bằng cách thực hiện kết hợp nhiều nhiệm vụ/giải pháp, hy vọng các nhà giao dịch sẽ phát triển một hệ thống linh hoạt, có thể tồn tại trong thế giới đầy rủi ro với các điều kiện thị trường luôn thay đổi.

Tìm điểm entry

Đầu tiên tìm thời điểm phù hợp. Sau đó là sẵn sàng, và sau đó vào lệnh. Tại bất kỳ thời điểm nào, thị trường tồn tại ít nhất ba xu hướng. 

• Xu hướng đầu tiên: Xu hướng dài (tuần hoặc tháng), chúng ta sử dụng để xác định trọng tâm của thị trường. 
• Xu hướng thứ hai: Xu hướng trung bình (vài ngày qua), chúng ta cần xác định, sử dụng các chỉ số nhạy hơn. 
• Xu hướng gần nhất: Biến động giá ngắn hạn nhất (giờ), chúng ta sẽ sử dụng để vào lệnh chính xác.

Trong quá trình giải quyết vấn đề xác định xu hướng, một vài trong số nhiều chỉ báo khả thi xác định hướng: Các MA khác nhau, trendline và kết hợp các chỉ báo. Vì định hướng dài hạn của thị trường đã được xác định, do đó, nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta là tìm ra chỉ báo trung hạn, đưa ra một loạt các tín hiệu trong xu hướng dài hạn. Chúng ta cần một loạt tín hiệu, bởi vì tín hiệu trung hạn đầu tiên xuất hiện trước chỉ báo dài hạn sẽ cho phép chúng ta giao dịch theo hướng này. 

Lưu ý trình tự rõ ràng: Tín hiệu ngắn hạn xảy ra trước, sau đó trung bình và cuối cùng là tín hiệu dài hạn. Vào thời điểm chúng ta xác định xu hướng dài hạn, các tín hiệu trung hạn và ngắn hạn đầu tiên đã phát sinh. Vì vậy, chúng ta cần sử dụng các tín hiệu trung hạn và ngắn hạn được lặp lại nhiều lần trong một xu hướng dài hạn.

Mỗi nhà giao dịch đều có chỉ số yêu thích của mình và bất kỳ ai trong số chúng có thể tốt như công cụ khác. Chúng ta phải nhớ rằng mình đang xây dựng một hệ thống xung quanh sự kết hợp của các chỉ báo, do đó tầm quan trọng của từng chỉ báo riêng biệt thường bị triệt tiêu trong toàn bộ hệ thống (tức là tầm quan trọng của chúng ngang nhau). Tất cả những gì nhà giao dịch cần làm là tìm một chỉ báo mà mình tin tưởng và nó sẽ đưa ra một loạt các tín hiệu ngắn hạn trong một xu hướng dài.

Điều quan trọng cần nhớ ở đây, là những gì cần thiết để xác nhận tín hiệu hành động giá cho các chỉ báo còn lại và cho phép vào lệnh. Hầu hết các nhà giao dịch giỏi kiếm lợi nhuận ngay sau khi bắt đầu nhảy vào lệnh. Mục tiêu của chúng ta là đồng bộ với cả ba xu hướng ngay từ đầu.

Điểm dừng lỗ (Stoploss)

Tầm quan trọng của việc xác định điểm dừng lỗ

Bất kỳ nhà giao dịch giàu kinh nghiệm nào cũng sẽ xác nhận rằng các lệnh dừng lỗ là điều cần thiết để tránh tổn thất thảm khốc. Các nhà giao dịch bước vào thị trường mà không bị thua lỗ chắc chắn sẽ thất bại trong tương lai. Việc dừng lỗ tương tự như các khoản đóng góp cho chính sách bảo hiểm, và nên được xem là một chi phí cần thiết của giao dịch.

Dừng lỗ được chia thành hai loại: Gần và xa. Điểm dừng lý tưởng phải là một trong những điểm nằm đủ xa để vượt ra khỏi ranh giới của sự ngẫu nhiên (biến động giá đột biến quét stoploss) hoặc theo quan điểm kỹ thuật, tránh khỏi biến động giá vô nghĩa, đồng thời đủ gần để có rủi ro kiểm soát thoải mái khi giao dịch. Chúng ta thấy rằng các lựa chọn đặt stoploss phổ biến thường loại trừ lẫn nhau, chúng ta buộc phải chọn một trong hai. Hãy xem xét ưu điểm và nhược điểm của từng lựa chọn.

Dừng lỗ gần cung cấp lợi thế về tổn thất thấp tại mỗi vị trí và hạn chế rủi ro tổng thể trên danh mục giao dịch. Tuy nhiên, cách này dẫn đến sự khó chịu về tâm lý mỗi khi điểm dừng lỗ bị chạm, và thường xuyên sẽ bị thua lỗ, ảnh hưởng đến tài chính. Chúng ta giả sử rằng nhà giao dịch sẽ vào lệnh một lần nữa, tại đó nếu anh ta cho rằng giá vẫn đi theo đúng hướng cũ. Rõ ràng, hành động này lại làm tăng thêm chi phí vào lệnh, chi phí trượt giá (slippage). Hơn thế nữa, nó là một sự thỏa hiệp, không tuân thủ quy tắc đã đặt ra.

Một hệ thống sử dụng điểm dừng lỗ xa sẽ có xu hướng tăng tỷ lệ lệnh thắng lên so với lệnh dừng lỗ gần. Không cần phải tìm điểm vào lại, cũng không quan tâm đến chi phí trượt, chi phí vào lệnh nhiều lần. Nhưng một khi bị chạm dừng lỗ, điều đó có nghĩa là nhà giao dịch sẽ phải chịu rủi ro rất cao.

Điểm dừng lỗ lý tưởng

Phương pháp dừng lỗ phù hợp có thể được phát triển hợp lý, nếu nhà giao dịch cố gắng đặt nó ra khỏi mức biến động giá ngẫu nhiên. Trong trường hợp điểm dừng này bị khớp, chúng ta cần một phương pháp cho phép tìm điểm vào lệnh lại (re-entry), điều này sẽ đưa chúng ta quay trở lại giao dịch khi xu hướng ngắn hạn tiếp tục chuyển động theo hướng xu hướng dài hạn. Phương pháp này dường như là một sự trung hòa giữa hai cách đặt stoploss gần và xa. Thiết lập các điểm dừng bên ngoài mức biến động giá ngẫu nhiên sẽ giúp tránh hầu hết các rắc rối và mất mát do co giật thường xuyên của giá. Phương pháp re-entry sẽ giúp tránh sự thua lỗ do thiếu sót của bất kỳ biến động giá đáng kể nào. Nghe có vẻ đơn giản, sau đây sẽ có vài gợi ý cho các nhà giao dịch.

Một trong những cách khả thi là sử dụng độ lệch chuẩn từng đường MA của giá, cụ thể là Bollinger Bands.

Điểm chốt lời (Take profit)

Đặt mục tiêu chốt lời là một trong những việc quan trọng phải làm trước khi giao dịch. Điểm chốt lời trực tiếp ảnh hưởng đến tỷ lệ Risk:Rewards của một chiến lược giao dịch, vậy nên khi tìm được điểm chốt lời hợp lý thì trader sẽ có được những chiến lược với tỷ lệ RR cao.

Tuy nhiên, việc xác định chốt lời cũng không phải là việc đơn giản, vì nó bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như điều kiện thị trường, cũng như khía cạnh cơ bản và kỹ thuật của thị trường tại một thời điểm nhất định. Đừng bao giờ đặt mục tiêu lợi nhuận dựa trên suy nghĩ cá nhân mà phải dựa trên các mức giá cụ thể có xác suất cao trên thị trường. 

Chốt lời tại ngưỡng kháng cự, hỗ trợ

Lưu ý, ở khung thời gian càng cao, hỗ trợ kháng cự càng có ý nghĩa. Các ngưỡng hỗ trợ kháng cự mà ta có thể áp dụng đó là ngưỡng hỗ trợ kháng cự ngang, trendline, fibonacci, kênh giá, các mô hình như vai đầu vai, nêm, hai đỉnh…

Khi đặt chốt lời ở những vùng này, nhà giao dịch nên đặt bên dưới kháng cự và bên trên hỗ trợ một chút, sẽ có xác suất thành công cao hơn. Tuy nhiên, hãy đảm bảo một điều rằng không có các ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự khác cản đường khi giá tiến về mục tiêu của nhà giao dịch. Nếu có thì khả năng đạt được mục tiêu đó sẽ khó khăn hơn.

Chốt lời từng phần

Cũng biểu đồ trên, chúng ta cũng có thể dùng kỹ thuật chốt lời từng phần để tối đa hóa lợi nhuận cho chiến lược giao dịch, đồng thời gia tăng tỷ lệ RR lên. Như hình bên dưới, chúng ta có thể thấy chiến lược mua ở đầu kênh giá có thể chốt lời thành 3 phần. Ở thời điểm 1R, chúng ta chốt 1/3 khối lượng, và khi đạt 2R, chúng ta chốt 1/3 khối lượng. Còn 1/3 khối lượng còn lại sẽ chốt khi đạt 3R. Nhưng theo biểu đồ này thì chúng ta không chốt được ở mức 3R, chốt lệnh cuối cùng này khi giá phá vỡ kênh.

Tổng kết

Tóm lại, một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh sẽ gồm 4 yếu tố chính: Xác định xu hướng thị trường, điểm vào lệnh (Entry), điểm dừng lỗ (Stoploss) và cuối cùng là điểm chốt lời (Take profit).

Tuy nhiên, để hệ thống giao dịch đó có thể thành công thì bắt buộc phải có quá trình kiểm tra trong 1 thời gian dài và đem lại lợi nhuận ổn định cho bản thân người giao dịch.

Người giao dịch có thể xác định các yếu tố chính của một hệ thống giao dịch bằng cách kết hợp các chỉ báo hoặc công cụ với nhau. Ví dụ: MA, Trendline, Fibonacci hoặc là Bollinger Bands. Bất cứ các indicator nào mà họ cảm thấy thích hợp với bản thân.